Сущность банковских кризисов в современной экономике



СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Введение

Глобализация и рост нестабильности – две тенденции развития мировой экономики, которые отчетливо прослеживаются в последние десятилетия. В банковском секторе экономики, как наиболее чувствительном к внешним изменениям, эти тенденции проявляются особенно ярко.

Негативные внешние воздействия в сочетании со структурными диспропорциями в экономике, недостаточной институциональной инфраструктурой привели к тому, что в последние десятилетия обычным явлением в мировом масштабе стал банковский кризис.

В соответствие со статистикой Всемирного банка с конца 70-х гг. минувшего столетия системный кризис, коснувшийся все или почти все национальные банки, возникал более 120 раз, а локальный кризис, от которого пострадала небольшая группа кредитных учреждений, - около 60 раз.

Мировой опыт банковских кризисов обширен. На протяжении XX века фактически не осталось ни одного государства, не испытавшего его в той или иной мере. Исследование мирового опыта, оценка ошибок других государств, помог бы исключить их повторения в России.

За последние 20 лет в международной экономике произошли достаточно существенные изменения. Сокращение государственного вмешательства в экономику, либерализация финансовых рынков, интенсивная приватизация государственной собственности сошлись с формированием новейших информационных технологий. Все эти перемены дали возможность сформировать новые финансовые рынки и связать национальные системы в единый рынок.

Опыт различных государств подтверждает, что банковские кризисы отображают сложный процесс приспособления банковских систем к новым макроэкономическим условиям. Либерализация внешнеэкономических взаимоотношений и дерегулирование банковского сектора в развитых и развивающихся странах, глобализация рынка финансовых услуг, рыночные реформы в странах с экономикой переходного периода – все эти процессы формировались достаточно болезненно, повышая на первых этапах макроэкономическое непостоянство и разбалансированность экономики и негативно сказываясь на состоянии банковских балансов.

Цель работы – изучить сущность банковских кризисов в современной экономике, общее и особенное.

Задачи работы: определить понятие банковских кризисов с различных точек зрения, виды, причины банковских кризисов.

Структура работы включает в себя введение, два раздела, заключение и список использованной литературы.

  1. Определение понятия банковского кризиса

Понятие банковского кризиса не имеет однозначного толкования. Вопрос банковского кризиса столь масштабен и многоаспектен, что нет консенсуса по тому, как сформулировать его понятие.

Понятие «банковский кризис» постоянно обновляется за счет появления новых факторов и условий, приводящих к банковским кризисам, а также за счет форм их проявления. В современной научной и справочной экономической литературе содержится несколько определений понятия «банковского кризиса».

Как отмечается в эмпирическом исследовании МВФ «Банковские кризисы и их датирование: теория и доказательства» («BankingCrisesandCrisisDating:TheoryandEvidence» ) с середины 1990-х годов прошлого столетия исследователями в области банковских кризисов рассматривались различные вариации признаков банковских кризисов —Gerard Caprio, Jr., Daniela Klingebiel “Bank Insolvencies: Cross-country Experience”/The World Bank Policy Research Working Paper 1620/July 1996..

Однако, они остановились на рассмотрении четырех систематизированных и всеобъемлющих определениях банковского кризиса. Данные определения очень хорошо известны в мировой литературе, и некоторые из них были использованы в ряде многочисленных исследований.

Первая система определений понятия банковского кризиса дана исследователями Всемирного банка Герардом Каприо и Даниелой Клингебил в 1996 году в их совместной работе «Банковские неплатежеспособности: опыт стран» («Bank Insolvencies: Cross-Country Experience»). Они определяют банковский кризис как явление, когда собственный капитал банковской системы частично или полностью исчерпан за счет неработающих кредитов (иными словами, просроченных). При этом, финансовое бедствие, при котором банковская система имеет отрицательный собственный капитал, может продолжаться в течение определенного времени и даже сохраняться до его обнаружения —Gerard Caprio, Jr., Daniela Klingebiel “Bank Insolvencies: Cross-country Experience”/The World Bank Policy Research Working Paper 1620/July 1996..

Определения Каприо и Клингебил базируются на ряде изложений надзорных и экспертных источников, в частности, на оценке различных финансовых специалистов, которые, так или иначе, характеризовали факторы, приводившие к банковским кризисам. Заслуга этих ученых состоит в том, что они исследовали банковские кризисы в мире с конца 70-х годов до середины 90-х годов прошлого столетия, выявив основные эпизоды банковских кризисов и их характеристики в различных странах, особенности и результаты реструктуризации в странах, переживших кризис.

Авторами второй системы определений признаков банковского кризиса являются А. Демиргук-Кунт и И. Детражиа, которые расширили базу исследования банковских кризисов Г. Каприо и Д. Клингебиел до 2002 года, охватив 94 страны. По мнению авторов, банковский кризис – это состояние банковской системы, при котором значительная ее часть становится неплатежеспособной и неликвидной, и не в состоянии продолжать функционировать без специальной поддержки монетарных и надзорных органов —Demirguc-Kunt, Asli & Detragiache, Enrica, 2002. "Does deposit insurance increase banking system stability? An empirical investigation," Journal of Monetary Economics, Elsevier, vol. 49(7), pages 1373-1406, October. А. Демиргук-Кунт и И. Детражиа более строго подошли к описанию критериев и признаков банковских кризисов, сводя их к следующему:

1.затраты на восстановление банковской системы превышают 2% ВВП;

2.доля неработающих кредитов в общем объеме активов превышает 10%;

3.проблемы банковского сектора приводят к национализации значительной части банков;

4.происходит массовое изъятие депозитов или налагаются ограничения по их выплатам, объявляются «банковские каникулы».

При выполнении хотя бы одного из условий, события могут рассматривать наличие банковского кризиса.

Зарубежные ученые - экономисты К.М. Рейнхарт и К.С. Рогофф дают третье определение понятия «банковский кризис». По их определению банковский кризис – это положение, при котором происходят «набеги вкладчиков на банки», которые, приводят к закрытию, слиянию или поглощению одного или нескольких банков государственными органами —Reinhart, Carmen M., and Kenneth S. Rogoff. 2008b.

“Banking Crises: An Equal Opportunity Menace.” National Bureau of Economic Research Working Paper 14587..

Четвертое определение понятия банковского кризиса дается специалистами Научно-исследовательского департамента МВФ Л. Лаивен и Ф. Валенсиа (LucLaeven,FabianValencia). По мнению специалистов, банковский кризис – это экономическое явление, при котором корпоративный и финансовый сектора испытывают большое количество неплатежей, сталкиваются с большими трудностями погашения контрактов в срок и возрастанием количества просроченных кредитов, при этом большая часть совокупного капитала банковской системы постепенно исчерпывается.

Такая ситуация может сопровождаться снижением цен на активы (цены на акции и недвижимость), резким повышением реальных процентных ставок, окончательным урегулированием либо аннулированием потоков капитала. В некоторых случаях, кризис вызван набегами вкладчиков на банки, в большинстве случаев это общее понимание того, что системно важные финансовые институты находятся в бедственном положении —Luc Laeven,Fabian Valencia “Systemic Banking Crises: A New Database”/IMF Working Paper WP/08/224/November 2008/.

В дальнейшем продолжая изучать определения банковского кризиса различных авторов, мы столкнулись с необходимостью систематизировать данные понятия и сгруппировать их по 5 критериям: банковская паника, ухудшение качества банковских активов, низкая капитализация банковской системы, утрата ликвидности и платежеспособности, определения понятия банковского кризиса, которые содержат более двух критериев (таблица 1).

В виду того, что в каждый период своего развития мировая экономика переживала разнообразные банковские кризисы с различными ее проявлениями и формами, соответственно, формулировались все новые и новые определения дефиниции «банковский кризис».

Таблица 1

Систематизация понятий банковского кризиса

Первый критерий – банковская паника

Автор

Определение

Дж. Сакс, П. Воллкер

Банковский кризис – это экономическое явление, которое проявляется в финансовой панике, прежде всего в массовом изъятии денег из банков вкладчиками.

Ч.В. Каломирис, Г. Гортон —Charles W. Calomiris and Gary Gorton “The Origins of Banking Panics: Models, Facts and Bank Regulation” / National Bureau Of Economic Research. January 1991. P. 112.

Банковский кризис – это явление банковской паники, при которой держатели банковских долгов внезапно начинают требовать, чтобы банки конвертировали их требования в наличные деньги, до такой степени, что банки вынуждены вообще приостановить конвертируемость своей задолженности в наличные деньги.

Второй критерий – ухудшение качества активов

М. Шаффера, Р. Мокри

Банковский кризис характеризуется увеличением доли сомнительной и безнадежной задолженности в кредитных портфелях банка. При этом многие банки, причем не только проблемные, но и платежеспособные, испытывают проблемы с ликвидностью.

И. Ковзанадзу

Банковский кризис – это стремительное и масштабное ухудшение качества банковских активов вследствие влияния факторов макроэкономического, институционального, регулятивного характера. Банковский кризис проявляется в неспособности значительного числа кредитных организаций, а нередко и банковской системы в целом осуществлять базовые функции – расчеты и трансформацию сбережений в инвестиции, и сопровождается паникой среди кредиторов банков

Третий критерий – низкая капитализация банковской системы

Г. Каприо, Д. Клингебил —Gerard Caprio, Jr., Daniela Klingebiel “Bank Insolvencies: Cross-country Experience”/The World Bank Policy Research Working Paper 1620/July 1996.

Банковский кризис – явление, когда собственный  капитал банковской системы частично или полностью исчерпан за счет неработающих кредитов (иными словами, просроченных). При этом, финансовое бедствие, при котором банковская система имеет отрицательный собственный капитал, может продолжаться в течение определенного времени и даже сохраняться до обнаружения.

К.В. Кочмола —Кочмола К.В. Предпосылки возникновения банковских кризисов в странах с переходной экономикой / Социально-гуманитарные знания - 2016. No 5. –

c. 185-193.

Банковский кризис – это положение банковской системы, при котором ухудшается структура банковского портфеля (даже в условиях отсутствия нестандартных ссуд) за счет превышения стоимости обслуживания пассивов банков над доходами по активам.

Четвертый критерий – утрата ликвидности и платежеспособности

К.В. Рудый —Вестник МГУ, Сер. 6. Экономика.2015. No 4. /стр. 43

Банковский кризис – это несостоятельность банковской системы, под которой понимается неспособность банка выполнять условия контракта, заключенного с вкладчиками, в силу невыполнения обязательств заемщиками банка, контракта с банком либо в результате обесценения банковских активов.

Продолжение таблицы 1

Демиргук-Кунт, И. Детражиа —Demirguc-Kunt, Asli & Detragiache, Enrica, 2002. "Does deposit insurance increase banking system stability? An empirical investigation," Journal of Monetary Economics, Elsevier, vol. 49(7), pages 1373-1406, October

Банковский кризис – это состояние банковской системы, при котором значительная ее часть становится неплатежеспособной и неликвидной, и не в состоянии продолжать функционировать без специальной поддержки монетарных и надзорных органов. При этом выполнение хотя бы одного из следующих условий, говорит о банковском кризисе:

1.затраты на восстановление банковской системы превышают 2% ВВП;

2.доля неработающих кредитов в общем объеме активов превышает 10%;

3.проблемы банковского сектора приводят к национализации значительной части банков;

4.происходит массовое изъятие депозитов или налагаются ограничения по их выплатам, объявляются «банковские каникулы» (1998 г).

Пятый критерий – понятия, которые содержат более двух критериев

Люк Лаивен, Фабиан Валенсиа —Luc Laeven,Fabian Valencia “Systemic Banking Crises: A New Database”/IMF Working Paper WP/08/224/November 2008/

Банковский кризис – это экономическое явление, при котором корпоративный и финансовый сектора испытывают большое количество неплатежей, сталкиваются с большими трудностями погашения контрактов в срок и возрастанием количества просроченных кредитов, при этом большая часть совокупного капитала банковской системы постепенно исчерпывается. Такая ситуация может сопровождаться снижением цен на активы (цены на акции и недвижимость), резким повышением реальных процентных ставок, окончательным урегулированием либо аннулированием потоков капитала. В некоторых случаях, кризис вызван набегами вкладчиков на банки, в большинстве случаев это общее понимание того, что системно важные финансовые институты находятся в бедственном положении.

Аникин А.В.

Банковский кризис – резкое повышение ставок ссудного процента, ухудшение состояния банков, массовый невозврат ссуд, недостаток капитала и ликвидности банков, банковские банкротства, чрезмерный рост долгов, внутренних и особенно внешних, государства и предприятий вплоть до невозможности погашения этих долгов. —Вестник МГУ, Сер. 6. Экономика. 2001.No 4. /стр. 43

Киндлбергер Ч.П.

Банковский кризис определяется как острое, краткое, непосредственно связанное с циклом, ухудшение большинства или всех показателей системы – цен активов (таких, как акции, земля, недвижимость), краткосрочных процентных ставок, увеличение банкротств и крахов финансовых посредников —The New Palgrave. A Dictionary of Economics / Ed. By J. Eatwell, MacMillan. Vol. 2.1984. P.339.

В связи с необходимостью выработать подходы к научно обоснованному определению понятия «банковский кризис» и для формулирования более емкого определения современного банковского кризиса, мы выявим несколько характерных его признаков, исходя из мировой и отечественной практики предшествующих банковских кризисов.

Первый характерный признак банковского кризиса – падение доверия населения к банкам («набеги вкладчиков на банки»), люди в массовом порядке обращают банковские вклады в наличность, и волна желающих это сделать оказывается настолько большой, что и самые прочные банки не могут изыскать достаточно наличных денег, чтобы удовлетворить спрос. Такое явление ярко проявилось в период Великой депрессии в США в 1929-33 гг.

Второй характерный признак банковских кризисов – недостаточная ликвидность у банков, поскольку очевидно, что банк не хранит в сейфе деньги, доверенные населением, он их вкладывает в облигации, коммерческие бумаги, выдает различные виды ссуд. Падение ликвидности может быть связано как с резким изъятием наличности населением, как это было в 30-х годах 20-го столетия, так и с прекращением внешнего поступления ликвидности. К примеру, в кризисе 2007-2009 годов было прекращено и приостановлено внешнее кредитования банковских секторов развивающихся стран, в том числе Казахстана и России.

Третий характерный признак банковского кризиса – частичное либо полное (временное) закрытие банков – «банковские каникулы», как это происходило в 30-х годах прошлого столетия в США.

Четвертый характерный признак банковского кризиса – частичная национализация системообразующих банков либо одного из крупных банков, что мы наблюдали в Казахстане с БТА банком.

Пятый характерный признак банковского кризиса – ухудшение качества активов – плата за излишний либерализм, к примеру, наблюдавшийся в докризисный период у Альянс банка.

Шестой характерный признак банковского кризиса – резкое повышение процентных ставок по кредитам (Ипотечный кризис США 2007 г).

Седьмой характерный признак – относительно большой внешний долг банков второго уровня – долговое бремя банков Казахстана в период кризиса 2007-2009 гг.

Восьмой характерный признак банковского кризиса – девальвация национальной валюты (данное событие имело место быть во всех азиатских странах при Азиатском кризисе в конце 90- х годов). Происходит удорожание активов в иностранной валюте и  удешевление пассивов в национальной валюте.

Девятый характерный признак банковского кризиса – невозможность большей части коммерческих банков исполнять свою основную макроэкономическую функцию – обслуживание реального сектора экономики.

Десятый характерный признак банковского кризиса – снижение международных рейтингов банков, соответственно, снижение доверия со стороны иностранных кредиторов и прекращение внешнего финансирования.

Так, на основе изучения мировой практики функционирования банковского сектора и выявления целого ряда характерных признаков банковского кризиса нами сделана попытка дать авторское определение понятия «банковский кризис» с трех ключевых позиций: микро, мезо и макро.

С микропозиции под современным банковским кризисом понимается ухудшение качества активов банковской системы в результате увеличения сомнительных и безнадежных кредитов, некачественной политики мониторинга и анализа потенциальных заемщиков, излишнего кредитного либерализма, приводящего к снижению капитализации всей банковской системы.

С мезопозиции современный банковский кризис характеризуется несостоятельностью банковской системы исполнять свою основную функцию – обслуживание реальной экономики, как следствие нехватки ликвидности.

С макропозиции современный банковский кризис выражается в проявлении системной проблемы на уровне государства – бесконтрольность внешнего заимствования банков – в результате постоянное рефинансирование банками прежних краткосрочных зарубежных займов за счет получения новых.

В силу многоаспектности изучаемого нами явления, в экономической науке до сих пор нет устоявшегося определения понятия банковский кризис, и о том какие признаки определяют дефиницию банковского кризиса.

Таким образом, мы изучили вопрос дефиниции «банковский кризис» и на основе данного изучения дали авторское представление о понятии банковского кризиса, которое в какой-то мере представляет собой некоторую новизну для науки. С целью изучения одной из первых ступеней познания банковских кризисов, мы лишь попытались отобразить сущность данного предмета в человеческом представлении и мышлении.

  1. Показатели и стадии развития банковского кризиса

Банковские кризисы на микро- и макроуровнях  обладают существенными различиями. —Галанов С.С. Кризис, банки и реальный сектор экономики в современных условиях // Деньги и кредит. - 2016. - N 11. - С.38-43.

В  соответствии  с  этапами  жизнедеятельности   кредитной организации существует потенциальная угроза появления банковского  кризиса  на  каждом  из  них (табл. 2).

Таблица 2

Этапы  развития  кризисных  явлений  в  деятельности  банков —Розинский И.Ю. Иностранные банки: к вопросу о роли "миграции" кризисных импульсов // Рос. экон. журнал. - 2015. - N 6. - С.77-83.

Кризис

Его проявление

зарождение

Недостаточно аргументирована концепция формирования новой кредитной организации,  противоречия  среди учредителей

рождение

Проблемы проведения подписки на акции и государственной  регистрации

утверждение

Отсутствие доверия клиентов, проблемы развития ресурсной базы

стабилизация

Исчерпание потенциальных  возможностей развития, выход на максимум эффективности жизнедеятельности

упрощение

Появление показателей старения:  сокращение рыночного сегмента,  отставание от потребностей  рынка

старение

Значительное  ухудшение  ключевых  показателей  деятельности, недостаток  банковских продуктов на перспективу

выбытие

Появление признаков прекращения  банковской деятельности: утрата ликвидности и платежеспособности, быстрая  потеря  клиентов  и  рыночного сегмента

Основными показателями, характеризующими банковский кризис, являются, длительность  во  времени  и  глубина кризисных  явлений.  Со своей стороны, глубина кризисных явлений характеризуется силой  воздействия кризиса  на состояние  кредитного учреждения или  банковской  системы,  показателями «деформаций» или  отклонений  от  параметров  их  функционирования в  нормальных  условиях.  Продолжительность  кризиса,  в свою  очередь,  находится в зависимости  от  длительности  его  отдельных  стадий:

1) предкризисная  стадия;

2) стадия возмущения;

3) стадия разгона;

4) стадия свершения;

5) стадия  возвращения;

6) стадия  успокоения

7)  послекризисная стадия.

Отталкиваясь от международной и отечественной практики, выделим отличительные признаки банковского кризиса:

1) сокращение доверия населения к кредитным организациям.

Люди в массовом порядке обращают банковские вклады в наличность, и волна стремящихся это сделать оказывается настолько большой, что и наиболее прочные кредитные организации не имеют возможности отыскать достаточно наличных средств, чтобы удовлетворить потребность. Подобное проявление наглядно выразилось в период Великой депрессии в США в 1929-33 гг.

2) недостающая ликвидность у банков. —Колесникова Е.Н. Динамика банковских вкладов в условиях кризиса // Регион: экономика и социология. - 2014. - N 2. - С.154-167.

Снижение ликвидности может быть связано как с резким изъятием наличности населением, как это существовало в 30-х годах 20-го столетия, так и с остановкой внешнего поступления ликвидности. Например, в кризисе 2007-2009 годов было прекращено и приостановлено внешнее кредитование банковских секторов развивающихся государств, в том числе Казахстана и России.

3) ухудшение качества активов.

Это плата за излишний либерализм, к примеру, наблюдавшийся в докризисный период у Альянс банка.

4) частичное либо полное или временное закрытие банков .

«Банковские каникулы», как это происходило в 30-х годах прошлого столетия в США.

5) неполная национализация системообразующих кредитных учреждений либо одного из крупных банков, что наблюдалось в Казахстане с БТА банком.

6) внезапное увеличение процентных ставок по кредитам (Ипотечный кризис США 2007 г).

7) сравнительно большой внешний долг банков второго уровня долговое бремя банков Казахстана в период кризиса 2007-2009 гг.

8) обесценивание национальной валюты.

Данное событие имело место быть во всех азиатских странах при Азиатском кризисе в конце 90-х годов. Происходит удорожание активов в иностранной валюте и удешевление пассивов в национальной валюте.

9) невозможность большей части коммерческих банков выполнять свою главную макроэкономическую функцию обслуживание реального сектора экономики.

К главным условиям, которые содействуют формированию банковских кризисов в развивающихся экономиках, специалисты по экономике называют либерализацию финансовых систем, сосредоточение спекулятивного капитала в плохо цивилизованных финансовых рынках, отсталость финансовых институтов, невысокую капитализацию банковских систем, обусловливающую их недостаток, увеличение размеров  невозвращенных кредитов и концентрацию внутренних займов в отраслях, ориентированных на внешний рынок. Безусловно, многие из перечисленных выше условий характеризуются непостоянностью и в банковских системах развитых стран. К примеру, в 1973-1974 гг., а потом и в 90-е годы системный банковский кризис в Японии был обусловлен именно проблемой невозвращенных и  просроченных кредитов, которые повергли к банкротству многочисленные японские кредитные учреждения.

Формированию кризиса в Российской Федерации в августе 1998 г. в значительной степени способствовала отсталость финансовых институтов и накопление существенной части средств банковской системы на счетах так называемых «нефтяных» банков. По сути, в установленный промежуток времени в Российской Федерации был затруднен именно перелив денежных средств в рамках банковской системы.

Спад производства, снижение платежеспособности компаний-заемщиков кредитных организаций считаются традиционной предпосылкой банковских кризисов.

Привлечение иностранного финансирования, безусловно, позволяет экономическим агентам - компаниям, банкам, государству – сокращать стоимость заимствования за счет более низких ставок на международном рынке и наращивать объем ресурсов, что стимулирует инвестиции, потребление и рост ВВП. Тем не менее, опыт кризисов, например, азиатский кризис 1997г., кризис в странах Латинской Америки в 2001-2002 гг., указывает на то, что активные внешние заимствования значительно увеличивают риски для банковского сектора и всей экономики.

Финансовый кризис возникший в 2007 году, напротив, зародился на самом развитом финансовом рынке и носил достаточно глобальный характер. Его последствием стали еще более тяжелые финансовые кризисы в развивающихся странах, которые активно использовали внешнее финансирование, в том числе и Российская Федерация. —Опыт преодоления банковских кризисов в США // Деньги и кредит. - 2017. - N 10. - С.65-68.Развитию упадка в Русской Федерации в августе 1998 г. в существенной уровня содействовала малоразвитость экономических вузов и накапливание значимой составляющей денег банковской концепции в счетах таким образом именуемых «штанговых» банков. Согласно сущности, в определенный интервал периода в Русской Федерации был затруднен непосредственно перелив валютных денег в рамках банковской концепции. Спад изготовления, сокращение платежеспособности фирм-заемщиков пластиковых учреждений являются классической посылом банковских упадков. Привлечение зарубежного финансирования, бесспорно, дает возможность финансовым ищейкам - фирмам, банкам, стране – уменьшать цену заимствования из-за результат наиболее невысоких пруд в интернациональном торге и увеличивать размер ресурсов, то что активизирует капиталовложения, применение и увеличение ПРОДУКТ.

В силу различного ряда причин кредитные организации становятся наиболее восприимчивыми к допустимым шокам в случае высокого уровня внешней задолженности, чем нефинансовые предприятия. Корпоративные заемщики, стремительно привлекающие средства на мировом финансовом рынке, как правило, крупные компании, у которых присутствует стабильный приток выручки в иностранной валюте, в результате чего их валютные риски отчасти хеджированы. В то же время для кредитных организаций развивающихся стран такая ситуация  не очень характерна, по этому привлечение ими внешнего долга связано с более существенным уровнем валютного риска. В случае же если кредитные организации стремятся сократить валютные риски и выдают кредиты также в иностранной валюте, то при резкой девальвации национальной валюты они могут столкнуться с резким ростом просроченной задолженности.

Еще одной предпосылкой банковского кризиса является чрезмерная кредитная экспансия, развивавшаяся в период продолжительного экономического подъема в предкризисные годы. Оборотной стороной кредитной экспансии считается ухудшение качества кредитного портфеля, завышенная оценка обеспечения ссуд, а также увеличение кредитного риска. В то же время ускоренный рост кредита усложняет мониторинг регулирующими органами качества кредитного портфеля кредитных организаций в результате его стремительных перемен.

В мощь разного строя факторов пластиковые компании делаются более чувствительными к возможным шокам в случае высочайшего степени наружной задолженности, нежели нефинансовые компании. Коллективные заемщики, быстро притягивающие ресурсы в всемирном экономическом торге, равно как принцип, большие фирмы, у каких имеется устойчивый поступление спасения в заграничной денежной еденице, в итоге чего же их денежные опасности частично хеджированы. В в таком случае ведь период с целью пластиковых учреждений развивающихся государств подобная положение никак не весьма свойственна, по этой причине вовлечение выделиться наружного обязанности сопряжено с наиболее значимым степенью денежного зарубка. В случае ведь в случае если пластиковые компании стараются уменьшить денежные опасности и выступают сумма кроме того в заграничной денежной еденице, в таком случае присутствие острой обесценивания государственной денежной еденицы они имеют все шансы встретиться с внезапным увеличением просроченной задолженности.

Макроэкономические условия и задачи считаются главными факторами банковских кризисов, так как макроэкономическая обстановка устанавливает область работы банков. Банковский кризис появляется при синхронном проявлении накопленных проблем большинства банков, которые могут быть обусловлены только лишь изменениями внешних, по отношению к банковской системе, условий.

Развитая банковская система, институциональная среда и структура, которые выступают важнейшей составляющей механизма предупреждения кризисных ситуаций, в состоянии противостоять большинству негативных внешних тенденций.  —Колесникова Е.Н. Динамика банковских вкладов в условиях кризиса // Регион: экономика и социология. - 2014. - N 2. - С.154-167.

Недостаточное развитие финансовых и информационных потоков в мире в 70–80-е годы ХХ века (1-й период глобализации) повергло к возникновению финансово-банковских кризисов первого поколения, затрагивающих только одно государство. Кризисы второго поколения, какие существовали в начале 90-х годов, охватили страны, входящие в один регион, например Европейскую валютную систему (второй период глобализации).

Модели кризисов третьего поколения, которые соответствуют третьему периоду глобализации, характеризовались стремительным перетеканием валютно-финансовых кризисов из одного региона в другой по различным каналам заражения.

Четвертому периоду глобализации, начавшемуся в ХХI веке, будет соответствовать модель кризиса четвертого поколения, способная возникнуть в условиях полностью открытых экономических систем, в которых очень развиты информационные, финансовые и торговые потоки, масштабы кризиса в этом случае будут еще больше.

Выделим наиболее важные аспекты в предупреждении различных видов банковских кризисов: —Опыт преодоления банковских кризисов в США // Деньги и кредит. - 2017. - N 10. - С.65-68.

- усиление партнерства с предприятиями и организациями крупного и малого бизнеса, что дает возможность уменьшить процесс внешних структурно-функциональных рисков, увеличить авторитет и доверие клиентов к банкам. В данных целях необходимо совершенствовать расчетные технологии, проводить диверсификацию клиентской базы по принадлежности к отраслям;

- развитие механизмов, которые обеспечивали бы защиту накоплений граждан от инфляции нестабильности на мировом финансовом рынке, конкурентоспособных депозитных продуктов, формирование ассортимента продуктового ряда паевых инвестиций, которые позволяют банку предотвращать срочные риски ликвидности по пассивным операциям;

- разнообразие кредитного портфеля по срокам и отраслевой принадлежности заемщиков дает возможность предотвращать результативно-детерминированные риски ликвидности;

- освоение новейших информационных продуктов, введение современных научно-технических способов банковского менеджмента содействуют предотвращению технических рисков.

Комплексное отношение к учету всех предложенных аспектов деятельности кредитной организации даст возможность результативно избежать признаков банковских кризисов и увеличить степень конкурентоспособности на рынке банковских услуг. —Ковзанадзе И. Системные банковские кризисы в условиях финансовой глобализации // Вопр. экономики. - 2016. - N 8. - С.89-95.

Таким образом, общей характерной чертой банковских кризисов считается недостаток четких количественных характеристик их начала и завершения. Отсутствует и основная причина их развития. Как правило, для начала кризиса необходимо сочетание целого ряда неблагоприятных факторов. Причем в одних странах и обстоятельствах этих причин оказывается достаточно для кризиса, в других - нет. Предпосылкой банковских кризисов могут явиться не только макроэкономические шоки, но также и уязвимость всей банковской системы.

Отличительной характеристикой банковских кризисов является стремительный характер их развития после возникновения и выявления их признаков. Открытая фаза кризиса протекает в кредитной организации, как правило, очень быстро. Поэтому это требует незамедлительного принятия необходимых управленческих решений и мер по стабилизации неустойчивой ситуации.

Каждый банковский кризис имеет свои особенности, но существуют определенные меры, которые директивные органы могут принять для содействия формированию финансовой системы, которая способствует экономическому росту, а не превращается в обузу для бюджета. Обычная рекомендация предусматривает осуществление стабильной макроэкономической политики, укрепление системы регулирования и надзора и совершенствование прав кредиторов и связанных с ними институциональных механизмов, таких как процедуры в отношении неплатежеспособных учреждений и законодательство по банкротству.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Банковский кризис - такое событие в банковском секторе, в итоге которого возникает опасность прекращения его постоянной деятельности (целиком, либо его существенной части), справиться с которой самостоятельно, без поддержки извне (со стороны правительства, органов регулирования, собственников и инвесторов) кредитные организации могут лишь ценой существенных потерь в капитале. Результатом банковского кризиса считается последующая смена модели бизнеса, в том числе изменение в пропорциях источников и вложений ресурсов.

Если прежде появление банковских кризисов многими финансовыми аналитиками связывалось с мировым кризисом задолженности, нефтяными кризисами и финансовым кризисом в странах Азии, то на сегодняшний день сообщают о межстрановых различиях, которые характеризуют специфику проявления и формирования банковских кризисов в различных странах и регионах.

Хотя банковские кризисы, случившиеся в последнее десятилетие, существенно отличаются друг от друга, в то же время существуют некоторые общие моменты в их формировании.

Оценка ключевых условий современных банковских кризисов предоставляет возможность раскрыть индикаторы, тенденции изменения которых с наибольшей вероятностью могут указывать на возникновение банковских кризисов в стране. К таковым показателям относятся: высокое соотношение внутреннего кредита и ВВП; переоценка национальной валюты в реальном выражении; сокращение экспорта, спровоцированное неблагоприятными шоками на мировых рынках; стремительное увеличение денежного предложения; низкие золотовалютные резервы; вывод денег вкладчиков из банков; значительный внешний долг; отток денежных средств из страны; низкие темпы роста экономики; негативные шоки на фондовом рынке; увеличение национальных процентных ставок.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Аганбегян А.Г. О новой роли банков в финансировании послекризисного социально-экономического развития (субъективные заметки) // Деньги и кредит. - 2015. - N 1. - С.27-36.
  2. Андрюшин С. Денежно-кредитная политика центральных банков в условиях глобального кризиса / С.Андрюшин, В.Кузнецова // Вопросы экономики. - 2014. - N 6. - С.69-87.
  3. Андрюшин С.А. Состояние банковского сектора и антикризисные меры правительства России / С.А.Андрюшин, В.В.Кузнецова // ЭКО. - 2017. - N 4. - С.39-53.
  4. Вестник МГУ, Сер. 6. Экономика. 2015.No 4. / стр. 43
  5. Галанов С.С. Кризис, банки и реальный сектор экономики в современных условиях // Деньги и кредит. - 2016. - N 11. - С.38-43.
  6. Ковзанадзе И. Системные банковские кризисы в условиях финансовой глобализации // Вопр. экономики. - 2016. - N 8. - С.89-95.
  7. Колесникова Е.Н. Динамика банковских вкладов в условиях кризиса // Регион: экономика и социология. - 2014. - N 2. - С.154-167.
  8. Кочмола К.В. Предпосылки возникновения банковских кризисов в странах с переходной экономикой / Социально-гуманитарные знания - 2016. No 5. –c. 185-193.
  9. Опыт преодоления банковских кризисов в США // Деньги и кредит. - 2017. - N 10. - С.65-68.
  10. Розинский И.Ю. Иностранные банки: к вопросу о роли "миграции" кризисных импульсов // Рос. экон. журнал. - 2015. - N 6. - С.77-83.
  11. Banking Crises: An Equal Opportunity Menace.” National Bureau of Economic Research Working Paper 14587.
  12. Charles W. Calomiris and Gary Gorton “The Origins of Banking Panics: Models, Facts and Bank Regulation” / National Bureau Of Economic Research. January 1991. P. 112.
  13. Demirguc-Kunt, Asli & Detragiache, Enrica, 2002. "Does deposit insurance increase banking system stability? An empirical investigation," Journal of Monetary Economics, Elsevier, vol. 49(7), pages 1373-1406, October
  14. Gerard Caprio, Jr., Daniela Klingebiel “Bank Insolvencies: Cross-country Experience”/The World Bank Policy Research Working Paper 1620/July 1996.
  15. Luc Laeven,Fabian Valencia “Systemic Banking Crises: A New Database”/IMF Working Paper WP/08/224/November 2008/
  16. Reinhart, Carmen M., and Kenneth S. Rogoff. 2008b.
  17. The New Palgrave. A Dictionary of Economics / Ed. By J. Eatwell, MacMillan. Vol. 2.1984. P.339




Похожие работы, которые могут быть Вам интерестны.

1. Слияния и поглощения в современной российской экономике

2. Роль потребительского кредита в современной экономике

3. Производство общественных благ в современной экономике

4. СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ, ВИДЫ И РОЛЬ ДЕНЕГ В ЭКОНОМИКЕ

5. Банковские кризисы в современной экономике: общее и особенное

6. Функционирование денежного рынка в современной экономике России

7. Форм и систем оплаты труда в современной российской экономике

8. Заменители денег: виды, механизм эмиссии и роль в современной экономике

9. История биржевых кризисов

10. Особенности экономических кризисов в Республике Беларусь