Построение экономической модели и определение возможностей ее использования



Министерство образования и науки Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

"ПЕРМСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Кафедра «"Экономика и Финансы»

Контрольная работа

по дисциплине "Эконометрика"

Вариант 1

Выполнила студентка

Гуманитарного факультета

Заочного отделения

Профиль: Финансы и кредит

группа ФК-13Б:

Давлетбаева А.А.

Проверил к.э.н.

Крутова А.В.

Дата сдачи: 10.02.2015

Пермь-2014

Содержание:

Введение

Сегодня деятельность в любой области экономики требует от специалиста применения современных методов работы, знания достижений мировой экономической мысли и понимания научного языка.  Большинство новых методов основано на эконометрических моделях, концепциях и приемах. Специфической особенностью деятельности экономиста работа в условиях недостатка информации и неполноты исходных данных. Анализ такой информации требует специальных методов, которые составляют один из аспектов эконометрики.

Центральной проблемой эконометрики являются построение экономической модели и определение возможностей ее использования для описания, анализа и прогнозирования реальных экономических процессов.

Задачами в  данной работе являются:

- освоение методов и приемов эконометрического анализа статистических данных;

- изучение аппарата и техники разработки математических моделей связей и зависимостей между экономическими явлениями и процессами;

- формирование навыков количественной оценки состояния, развития и прогнозирования социально-экономических явлений.

1. Основная часть

1.1 Задание 1

Год

Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. (х)

ВВП, млрд. руб. (у)

1995

267,0

1 428,5

1996

376,0

2 007,8

1997

408,8

2 342,5

1998

407,1

2 629,6

1999

670,4

4 823,2

2000

1 165,2

7 305,6

2001

1 504,7

8 943,6

2002

1 762,4

10 830,5

2003

2 186,4

13 208,2

2004

2 865,0

17 027,2

Построить график связи между двумя признаками, определив какой из них является факторным (Х), а какой результативным (У). По графику подобрать соответствующую модель уравнения регрессии.

y =a + bx

График показывает то, что связь между переменными может выражаться линейным уравнением регрессии.

1.2 Задание 2

Параметры уравнения регрессии методом наименьших квадратов, путем составления и решения следующей системы нормальных уравнений:

Год

Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. (x)

ВВП, млрд. руб. (y)

x2

y2

xy

y^

y-y^

(y-y^)2

 

1995

267,0

1 428,5

71 289,0

2 040 612,3

381 409,5

409,2

1019,3

1 038 952,1

71,4%

1996

376,0

2 007,8

141 376,0

4 031 260,8

754 932,8

573,8

1434,0

2 056 356,0

71,4%

1997

408,8

2 342,5

167 117,4

5 487 306,3

957 614,0

623,3

1719,2

2 955 552,4

73,4%

1998

407,1

2 629,6

165 730,4

6 914 796,2

1 070 510,2

620,8

2008,8

4 035 434,1

76,4%

1999

670,4

4 823,2

449 436,2

23 263 258,2

3 233 473,3

1018,3

3804,9

14 476 929,2

78,9%

2000

1 165,2

7 305,6

1 357 691,0

53 371 791,4

8 512 485,1

1765,5

5540,1

30 692 796,7

75,8%

2001

1 504,7

8 943,6

2 264 122,1

79 987 981,0

13 457 434,9

2278,1

6665,5

44 428 397,0

74,5%

2002

1 762,4

10 830,5

3 106 053,8

117 299 730,3

19 087 673,2

2667,3

8163,2

66 638 422,0

75,4%

2003

2 186,4

13 208,2

4 780 345,0

174 456 547,2

28 878 408,5

3307,5

9900,7

98 023 781,3

75,0%

2004

2 865,0

17 027,2

8 208 225,0

289 925 539,8

48 782 928,0

4332,2

12695,0

161 163 278,9

74,6%

Сумма

11 613,0

70 546,7

20 711 385,9

756 778 823,4

125 116 869,5

17 596,0

52951

425 509 899,6

746,7%

Среднее

1 161,3

7 054,7

2 071 138,6

75 677 882,3

12 511 686,9

1 759,6

5295

42 550 990,0

74,7%

Поставим полученные значения в систему уравнений, получим:

_________________________________________________________________________

20711386(-267a-11613b)-11613-(-11613a-20711386b)=20711386*(-70547)-11613*(-125116870)

-5395078293a=-8143936832

b=8113936832/5395078293=1.51

a=10862313993/1798359431=6.04

Решив систему методом подстановок, получим: а = 6.04; b =1.51.

Уравнение регрессии имеет вид: y = 1.51x+6.04

1.3 Задание 3

Коэффициента корреляции:

Показания тесноты связи

До |±0,3|

|±0,3|-|±0,5|

|±0,5|-|±0,7|

|±0,7|-1,0|

Характеристика силы связи

Практически отсутствует

Слабая

Умеренная

Сильная

где σх и σу – средние квадратические отклонения по Х и У.

Так как значение полученного коэффициента корреляции довольно близко к единице, то между признаками связь тесная и прямая.

Коэффициент детерминации :

R2 = 0,98

1.4 Задание 4

Найти средний коэффициент эластичности. При линейной форме связи находится по формуле:

,

где  - средние значения признаков.

Коэффициент эластичности показывает, что при увеличении времени выбора товаров на 0.25%, количество покупок увеличивается в среднем на 0.25%.

1.5 Задание 5

Качество уравнения регрессии оценивается при помощи средней ошибки аппроксимации:

1.6 Задание 6

Оценим значимость коэффициентов корреляции и регрессии по критерию t – Стьюдента при уровне значимостиa = 0,05.

  1. Найдем наблюдаемое значение t – критерия:

  1. Критическое значение t находится по таблицам распределения t – Стьюдента при уровне значимостиα=0,05 и числе степеней свободык = n‒2 = 10‒2 =8 для двухсторонней критической области.

tкр= 2,31

Критическое значение tтак же равно 2,31. Так как tн>tкр, то коэффициент регрессии статистически значим. Подтверждается вывод о значимости влияния выпуска продукции на ВВП.

1.7 Задание 7

Статистическая надежность уравнения регрессии проверяется с использованием критерия F-Фишера. Рассматривается нулевая гипотеза: H0: r2=0, при альтернативной Н1: r2≠0. Наблюдаемое (фактическое) значение F – критерия находится по формуле:

При уровне значимости α = 0,05 и числе степеней свободыk1=m=1, гдеm – число параметров при фактореx;k2=n-m-1=10-1-1=8 по таблице находится критическое значение F – критерия.

1.8 Задание 8

Прогнозное значение результативного признака определяется путем подстановки в уравнение регрессии прогнозного или возможного значения факторного признака (хр).

y = 1,51*(1161,3*0,15+1161,3)–6,04= 2010,56. млрд. руб.

Заключение

Известный эконометрист З.Гриллихес (1929-1999) писал: "Эконометрика является одновременно нашим телескопом и нашим микроскопом для изучения окружающего экономического мира." Это определение подчеркивает значение эконометрического подхода как на мировом, так и микроуровне.

Эконометрика - раздел математики, занимающийся разработкой и применением статистических методов для измерений взаимосвязей  между экономическими параметрами.

(С. Фишер)

Список литературы

  1. Эконометрика: Учебник/ Под ред. проф. В.Б. Уткина.- М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и Ко", 2008.-564с.
  2. Эконометрика: Учебник/И.И.Елисеева, С.В. Курнышева, Т.В. Костеева и др.; под ред. И.И. Елисеевой.-2-е изд., перераб. и доп. -М.: Финансы и статистика, 2006.-576с.:ил.




Похожие работы, которые могут быть Вам интерестны.

1. Оценка показателей эффективности инвестиционного проекта. Построение кривой инвестиционных возможностей предприятия

2. Основные проблемы экономической организации общества. Кривая производственных возможностей

3. Построение математической модели динамики популяций

4. Построение однофакторной динамической модели детерминированного объекта

5. Построение модели информационной системы Электронный журнал

6. Построение управленческой модели развития аграрного вуза

7. Построение модели эндогенного экономического роста в случае гетерогенных потребителей и производителей

8. Определение параметров сетей с использованием теории очередей. Модели M M N

9. Определение и реализация модели стратегического выбора (на примере ОАО Агрокомбинат Дзержинский)

10. Анализ эффективного использования оборотных средств и диагностики финансово-экономической деятельности СПК «Гридино» Костромской области